国债期货理论价格是怎样计算的?-阿克苏新闻

                                                                                  2020年01月21日 20:51 来源:阿克苏新闻 编辑:湖北省武汉市

                                                                                  湖北省武汉市

                                                                                  【利拉德61分】

                                                                                  第三↑,将最便宜可交割券的期货价格减去交割日该券的应计利息┊,得到最便宜可交割券期货的理论报价♂π∵。

                                                                                  A:假定最便宜可交割国债和交割日期已知(暂不考虑交割期权部分)↑□,国债期货每日的理论价格计算可以分为四步:

                                                                                  免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体π⊿,版权归原作者所有☆π,转载请联系原作者并获许可♂﹡♂。文章观点仅代表作者本人◇﹡◇,不代表新浪立场〇。若内容涉及投资建议⊿,仅供参考勿作为投资依据⌒。投资有风险☆,入市需谨慎∴♂﹡。

                                                                                  第二〇♂,运用期货持有成本定价公式π⊿,算出最便宜可交割国债的期货价格(这里假定该券至交割日期间没有付息):

                                                                                  湖北省武汉市

                                                                                  其中⊙,S 为最便宜券的全价▽,r 为无风险利率?,T-t 为从当前至交割日的年化时间∵△。

                                                                                  来源:中金所发布Q:国债期货理论价格是怎样计算的∵□⊿?

                                                                                  第四♂⌒,将最便宜可交割券期货的理论报价除以转换因子〇〇∟,得到合约对应名义券的期货理论报价▽。

                                                                                  第一⌒⊿﹡,根据当日最便宜可交割国债现货的净价〇,加上当日该券的应计利息∟┊﹡,算出当日该交割国债全价△⊙。

                                                                                  推荐阅读:段奕宏妻子晒恩爱